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Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Résumé
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
L'Auteur
Infos techniques
Editeur : UNIV EUROPEENNE
Publication : 1 juillet 2018
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : Livre broché
Poids (en grammes) : 108
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3643
EAN13 Livre broché : 9786138408130
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