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Finance de marché

Name: Finance de marché
Brand: DE BOECK SUP
SKU: 9782311401363
Price: 36.9 EUR
Availability: InStock
ISBN: 978-2-311-40136-3

Modèles mathématiques à temps discret

de Gilles Pagès (auteur), Laurence Carassus (auteur)

Maison d'édition : DE BOECK SUP

juin 2015

Livre papier

format 170 x 240 x 21 400 pages dès réception en librairie (minimum 5 jours)

36,90 €

Résumé

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.

Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits

L'Auteur

Gilles Pagès (auteur)

Gil Pagès enseigne, à Paris-VI/Jussieu, l'analyse en DEUG, l'intégration, les probabilités et les mathématiques financières en deuxième cycle. Ses recherches portent sur les probabilités, notamment les algorithmes stochastiques et les probabilités numériques.
Laurence Carassus (auteur)

Laurence Carassus est enseignant chercheur à l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris La Défense et professeur de mathématiques à l’université Reims Champagne-Ardenne. Elle est cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) » de l’université Paris Diderot/Paris 7.