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Carbon allowances: A new financial asset - Marius-Cristian Frunza - UNIV EUROPEENNE

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Carbon allowances: A new financial asset

From market fundamentals to derivatives

de Marius-Cristian Frunza (auteur)
Maison d'édition : UNIV EUROPEENNE
novembre 2010
format 150 x 220 x 10 164 pages dès réception en librairie (minimum 5 jours)
59,00 €

Résumé

The aim of this work is to bring an economic view upon the carbon emission market. We identify the specificities of this market, regarding the intrinsic value of carbon . We investigate the econometric particularities of carbon permits prices behaviour and their result of the calibration. We apprehend and explain the reasons of the non-Gaussian behaviour of this market focusing mainly upon jump diffusion and generalized hyperbolic distributions. We test these results for pricing, risk modelling, fundamental valuation and technical analysis

L'Auteur

  • Marius-Cristian Frunza (auteur)

    Marius-Cristian Frunza is currently an associated researcher withCNAM and Paris I Sorbonne University. He has a professionalbackground in financial advisory and emissions trading. Hisacademic activity encompasses topics around environmental financelike forestry, energy, weather derivatives. Marius graduated fromParis based Ecole Polytechnique.

Auteur(s) : Marius-Cristian Frunza

Infos techniques

Editeur : UNIV EUROPEENNE

Auteur(s) : Marius-Cristian Frunza

Publication : 14 novembre 2010

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre broché

Poids (en grammes) : 251

Langue(s) : Anglais

Code(s) CLIL : 3643

EAN13 Livre broché : 9786131547478

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