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Résumé

This thesis is devoted to the study of some kind of Backward Stochastic Differential Equations (BSDE for short) with a drift f, whose solutions belong to a Riemannian manifold with connection. It generalizes two well-known problems : the research for martingales with prescribed terminal value, and the existence and uniqueness of solutions to euclidean BSDE with Lipschitz drift, originally studied by E. Pardoux and S. Peng.

L'Auteur

  • Fabrice Blache (auteur)

    Former student at Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand,France) and postdoc at Bonn University (Germany).

Auteur(s) : Fabrice Blache

Infos techniques

Editeur : UNIV EUROPEENNE

Auteur(s) : Fabrice Blache

Publication : 22 septembre 2010

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre broché

Poids (en grammes) : 228

Langue(s) : Anglais

Code(s) CLIL : 3643

EAN13 Livre broché : 9786131536854

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